Breton, Jean-Christophe; Laboratoire Mathématiques, Image Et Applications; Jean-christophe.breton@univ-lr.fr, Nourdin, Ivan; Laboratoire De Probabilités Et Modèles Aléatoires; Inourdin@gmail.com
Let q≥2 be a positive integer, B be a fractional Brownian motion with Hurst index H∈(0,1), Z be an Hermite random variable of index q, and Hq denote the q-th Hermite polynomial. For any...
Rescaled weighted random balls models and stable self-similar random fields (2008)
Breton, Jean-Christophe, Dombry, Clément
We consider weighted random balls in $\real^d$ distributed according to a random Poisson measure with heavy-tailed intensity and study the asymptotic behaviour of the total weight of some...
Rescaled weighted random balls models and stable self-similar random fields (2008)
Breton, Jean-Christophe, Dombry, Clément
We consider weighted random balls in $\real^d$ distributed according to a random Poisson measure with heavy-tailed intensity and study the asymptotic behaviour of the total weight of some...
Rescaled weighted random balls models and stable self-similar random fields (2008)
Breton, Jean-Christophe, Dombry, Clément
We consider weighted random balls in $\real^d$ distributed according to a random Poisson measure with heavy-tailed intensity and study the asymptotic behaviour of the total weight of some...
Breton, Jean-Christophe, Nourdin, Ivan
Let $q\geq 2$ be a positive integer, $B$ be a fractional Brownian motion with Hurst index $H\in(0,1)$, $Z$ be an Hermite random variable of index $q$, and $H_q$ denote the Hermite polynomial having...
Breton, Jean-Christophe, Nourdin, Ivan
Let $q\geq 2$ be a positive integer, $B$ be a fractional Brownian motion with Hurst index $H\in(0,1)$, $Z$ be an Hermite random variable of index $q$, and $H_q$ denote the Hermite polynomial having...
Breton, Jean-Christophe, Nourdin, Ivan
Let $q\geq 2$ be a positive integer, $B$ be a fractional Brownian motion with Hurst index $H\in(0,1)$, $Z$ be an Hermite random variable of index $q$, and $H_q$ denote the Hermite polynomial having...
Convex ordering for random vectors using predictable representation (2008)
Arnaudon, Marc, Breton, Jean-Christophe, Privault, Nicolas
We prove convex ordering results for random vectors admitting a predictable representation in terms of a Brownian motion and a non-necessarily independent jump component. Our method uses...
Convex ordering for random vectors using predictable representation (2008)
Arnaudon, Marc, Breton, Jean-Christophe, Privault, Nicolas
We prove convex ordering results for random vectors admitting a predictable representation in terms of a Brownian motion and a non-necessarily independent jump component. Our method uses...
Convex ordering for random vectors using predictable representation (2008)
Arnaudon, Marc, Breton, Jean-Christophe, Privault, Nicolas
We prove convex ordering results for random vectors admitting a predictable representation in terms of a Brownian motion and a non-necessarily independent jump component. Our method uses...
Nous étudions dans la première partie les lois de certaines intégrales stochastiques. Après le cas introductif des intégrales de Poisson dont nous étudions l'absolue continuité, on construit...
Nous étudions dans la première partie les lois de certaines intégrales stochastiques. Après le cas introductif des intégrales de Poisson dont nous étudions l'absolue continuité, on construit...
Nous étudions dans la première partie les lois de certaines intégrales stochastiques. Après le cas introductif des intégrales de Poisson dont nous étudions l'absolue continuité, on construit...
Nous étudions dans la première partie les lois de certaines intégrales stochastiques. Après le cas introductif des intégrales de Poisson dont nous étudions l'absolue continuité, on construit...
Nous étudions dans la première partie les lois de certaines intégrales stochastiques. Après le cas introductif des intégrales de Poisson dont nous étudions l'absolue continuité, on construit...
Nous étudions dans la première partie les lois de certaines intégrales stochastiques. Après le cas introductif des intégrales de Poisson dont nous étudions l'absolue continuité, on construit...
Nous étudions dans la première partie les lois de certaines intégrales stochastiques. Après le cas introductif des intégrales de Poisson dont nous étudions l'absolue continuité, on construit...
BOUNDS ON OPTION PRICES IN POINT PROCESS DIFFUSION MODELS
JEAN-CHRISTOPHE BRETON, NICOLAS PRIVAULT
We obtain lower and upper bounds on option prices in one-dimensional jump-diffusion markets with point process components. Our proofs rely in general on the classical Kolmogorov equation argument and...